Gestion quantitative actions
Nous proposons une offre de gestion actions dont l’approche repose sur un processus quantitatif de sélection de facteurs et de valeurs en fonction des cycles de marché
Une gestion actions à l'épreuve des régimes de marchés
L’investissement en gestion quantitative représente une voie alternative aux gestions active et passive traditionnelles et offre une nouvelle opportunité de diversification.
Conjuguant une analyse fondamentale traditionnelle à une modélisation quantitative, la gestion quantitative se traduit par la création de portefeuilles largement diversifiés, aussi bien sur la zone Euro, qu’en Europe ou sur l’international.
Afin de s’adapter aux spécificités et contraintes de chacun de nos clients, notre modèle propriétaire est en mesure d’être personnalisé quant à l’univers d’investissement, les styles de gestion, objectifs de performance, indicateurs de risque.
L’équipe étend également son expertise à des stratégies innovantes et porteuses telles que l'ESG, les critères éthiques, etc.
La philosophie d'investissement repose sur la capacité à saisir des opportunités d'investissement spécifiques à chaque configuration de marché et vise donc à adapter le processus d'investissement et plus particulièrement le « style » ciblé en fonction du contexte de marché.
La gestion quantitative CPRAM en chiffres
25
ans d’expertise en gestion quantitative actions
+8000
titres couverts, 200 critères financiers et 100 critères extra-financiers
+21
Mds € d’encours sous gestion
Données au 31/05/2026, source CPRAM
Une gestion multi-factorielle dynamique
Nos convictions
- Les facteurs expliquent les rendements à long terme des marchés actions
- Les cycles de marché influencent le rendement des facteurs
- Chaque univers d'investissement a ses propres tendances et particularités
- Des événements externes peuvent affecter la perception financière des titres
Leur mise en œuvre
- Combinaison systématique des facteurs stratégiques et sélection de titres « bottom-up »
- Identification des régimes de marché et du modèle multi-facteur approprié
- Ajustement du modèle à la cible (ESG, région, thème, taille de capitalisation, ...)
- Création et pilotage du modèle par les équipes de gestion et de recherche
En savoir +
Qu’est-ce que la gestion quantitative actions ?
Le modèle quantitatif ne remplace pas le gérant. Chez CPRAM, le gérant conserve un rôle central dans le processus d’investissement. Il supervise le modèle, analyse ses résultats et peut gérer les situations particulières rencontrées sur certains titres. Cette supervision humaine permet également de suivre le comportement des modèles et des facteurs dans le temps.
Quelle est la différence entre gestion quantitative et gestion passive ?
Qu’est-ce qu’un facteur en investissement ?
Valorisation : Estimation de la valeur de l’entreprise en prenant en compte différents critères tels que les actifs, les cash flows, la rentabilité future et les perspectives de développement.
Croissance : Croissance du chiffre d’affaires passée et future.
Momentum de prix : Tendance récente de la variation du prix des actions.
Momentum des bénéfices : Dynamique de révisionde croissance des bénéfices.
Volatilité : Dispersion des performances des titres au cours des 6 derniers mois.
Rendement du dividende : Dividende détaché sur dernier prix.
Solidité du bilan : Evaluation de la santé financière de l’entreprise à partir de critères comptables.
