Actions quantitatives
Nous proposons une offre de gestion dont l’approche repose sur un processus quantitatif de sélection de facteurs et de valeurs en fonction des cycles de marché
Une gestion à l'épreuve des régimes de marchés
L’investissement multi-facteur représente une voie alternative aux gestions active et passive traditionnelles et offre une nouvelle opportunité de diversification.
Conjuguant une analyse fondamentale traditionnelle à une modélisation quantitative, la gestion quantitative multi-facteurs se traduit par la création de portefeuilles largement diversifiés, aussi bien sur la zone Euro, qu’en Europe ou sur l’international.
Afin de s’adapter aux spécificités et contraintes de chacun de nos clients, notre modèle propriétaire est en mesure d’être personnalisé quant à l’univers d’investissement, les styles de gestion, objectifs de performance, indicateurs de risque.
L’équipe étend également son expertise à des stratégies innovantes et porteuses telles que ESG, critères éthiques, etc.
La philosophie d'investissement repose sur la capacité à saisir des opportunités d'investissement spécifiques à chaque configuration de marché et vise donc à adapter le processus d'investissement et plus particulièrement le « style » ciblé en fonction du contexte de marché.
La gestion dynamique multi-facteurs
Nos convictions
- Les facteurs expliquent les rendements à long terme des marchés actions
- Les cycles de marché influencent le rendement des facteurs
- Chanque univers d'investissement a ses propres tendances et particularités
- Des évenements externes peuvent affecter la perception financière des titres
Leur mise en œuvre
- Combinaison systèmatique des facteurs stratégiques et sélection de titres « bottom-up »
- Identiification des régimes de marché et du modèle multi-facteur approprié
- Ajustement du modèle à la cible (ESG, région, thème, taille de capitalisation, ...)
- Création et pilotage du modèle par les équipes de gestion et de recherche
