Quantitative Aktien
Der Ansatz unseres Asset Management-Angebots basiert auf einem quantitativen Verfahren zur Auswahl von Faktoren und Wertpapieren in Abhängigkeit vom Marktzyklus
Vermögensverwaltung für alle Marktsysteme
Multi-Faktor-Investment stellt einen alternativen Weg zum traditionellen aktiven und passiven Management dar und bietet eine neue Möglichkeit der Diversifizierung.
Die quantitative Multi-Faktor-Verwaltung verbindet die traditionelle Fundamentalanalyse mit quantitativer Modellierung und führt zu breit diversifizierten Portfolios, die sowohl in der Eurozone als auch in Europa und international angelegt sind.
Um sich an die Besonderheiten und Einschränkungen jedes einzelnen Kunden anzupassen, kann unser proprietäres Modell hinsichtlich des Anlageuniversums, der Verwaltungsstile, der Performanceziele und der Risikoindikatoren individuell angepasst werden.
Das Team erweitert seine Expertise auch auf innovative und zukunftsträchtige Strategien wie ESG, ethische Kriterien usw.
Die Anlagephilosophie beruht auf der Fähigkeit, in jeder Marktkonfiguration spezifische Anlagechancen zu nutzen, und zielt daher darauf ab, den Anlageprozess und insbesondere den angestrebten „Stil“ an das jeweilige Marktumfeld anzupassen.
Dynamische Multi-Faktor-Verwaltung
Unsere Überzeugungen
- Faktoren erklären die langfristigen Renditen der Aktienmärkte
- Marktzyklen beeinflussen die Faktorrenditen
- Jedes Anlageuniversum zeichnet sich durch seine eigenen Trends und Besonderheiten aus
- Externe Ereignisse können die finanzielle Wahrnehmung von Wertpapieren beeinflussen
Ihre Anwendung
- Systematische Kombination strategischer Faktoren und "Bottom-up"-Wertpapierauswahl
- Identifizierung von Marktsystemen und des geeigneten Multi-Faktor-Modells
- Anpassung des Modells an das Ziel (ESG, Region, Thema, Kapitalisierungsgröße, ...)
- Erstellung und Steuerung des Modells durch Management- und Researchteams
