Azioni quantitative
Offriamo un approccio di gestione basato su un processo quantitativo di selezione di fattori e titoli in base ai cicli di mercato.
Una gestione a prova di mercato
L’investimento multifattoriale rappresenta un’alternativa alla gestione attiva e passiva tradizionale e offre una nuova opportunità di diversificazione.
Combinando l’analisi fondamentale tradizionale con modelli quantitativi, la gestione quantitativa multifattoriale crea portafogli ampiamente diversificati nell’Eurozona o in Europa ma anche su scala internazionale.
Per adattarsi alle specificità e ai vincoli di ogni cliente, il nostro modello proprietario può essere personalizzato in termini di universo d’investimento, stili di gestione, obiettivi di performance, indicatori di rischio ecc.
Il team vanta competenze anche in strategie innovative e promettenti come ESG, criteri etici ecc.
La filosofia d’investimento si basa sulla capacità di cogliere le opportunità d’investimento specifiche di ogni configurazione di mercato e mira quindi ad adattare il processo d’investimento e più specificamente lo “stile” mirato in base al contesto di mercato.
Gestione dinamica multifattoriale
Le nostre convinzioni
- I fattori spiegano i rendimenti a lungo termine dei mercati azionari
- I cicli di mercato influenzano i rendimenti dei fattori
- Ogni universo di investimento presente specifiche tendenze e caratteristiche
- Eventi esterni possono influenzare la percezione finanziaria dei titoli
Come vengono attuati
- Combinazione sistematica di fattori strategici e selezione “bottom-up” dei titoli
- Identificazione dei regimi di mercato e del modello multifattoriale appropriato
- Adattamento del modello al target (ESG, regione, tema, capitalizzazione ecc.)
- Creazione e monitoraggio del modello da parte dei team di gestione e di ricerca
